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Les chandeliers Heikin Ashi

CaptureSPX-HA Suite à plusieurs discussions avec des amis traders court-termistes, je me suis intéressé à cette technique des chandeliers "régularisés", dits Heikin Ashi ("barre médiane") au point de les programmer sur ma plateforme ProRealTime (la version gratuite, mais complète puisque la version simple me sert à faire des décompositions elliottistes LT). Si des lecteurs sont intéressés, où ont une expérience personnelle à faire partager avec cet outil de trading considéré par certains assez fiable pour faire reposer leurs choix de positionnement, manifestez-vous ici! Ci-dessus, vous voyez une comparaison entre les chandeliers habituels du S&P 500 (en haut) et les "barres médianes" (en bas): le signal apparait filtré de façon efficace (voir les règles ici).

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19 commentaires

  1. Le Gaulois 12 septembre 2009 à 19:32

    çà fait parti des outils de base de la plateforme de mon courtier donc je n’ai jamais utilisé autre chose en Dtrad. Sur une devise par exemple, j’ouvre un graph en 1mn et un graph en 10mn. je reste à l’affut d’un changement de tendance à 10mn et je snipe sur le 1mn pour affiner. Evidement je prends du recul sur 1h et plus pour pas travailler à contre tendance nous plus, tout dépend comment se présente le marché.
    Comme ça lisse les parasites çà évite la fébrilité sur la souris et économise les prises de choux.
    Je recoupe avec les indic classique MACD et rsi.
    Les figures shartistes classiques se forme proprement; ETE,W, V.
    Les figures propres aux chandeliers japonais doivent être gommées à mon avis mais je n’en ai pas une grande culture.
    C’est ma recette élaborée par reflexion/tatonnement.
    Idée de blog génial j’ai hâte de savoir comment d’autres se débrouillent…

  2. Philippe 13 septembre 2009 à 08:23

    Bonjour
    @ Laurent
    Sur ton graphe PRT standard, c’est quoi l’indicateur  » ligne Verte / Orange » sorte de moyenne mobile ???
    Pour ce qui est de Heikin, un gros intérêt visuel après coup pour décompter ( essayer ) les vagues .
    Pour les indices on est amha à la fin de move Up grande Vague B depuis mars en ABC .
    fin de A = top de Mai
    fin de B = bas début Juillet
    C en 5 temps qui se termine bientot si ce n’est pas déjà fait vendredi.
    Bon WE à Tous

  3. Le Gaulois 13 septembre 2009 à 08:42

    Les lignes Verte/orange reporte le Heikin Ashi sur la graph chandelier classique pour montrer le lissage.

  4. Le Gaulois 13 septembre 2009 à 09:15

    @ Philippe
    C’est vrai qu’en durée hebdo,Heikin Ashi forme elliot proprement. Je dirais 3 vagues.(Ou alors on va chercher les 4100, 4500) Le plat du $ index mis en lumiere par Laurent ( dans « My name is Bond, Junk Bond … ») semble confirmer un changement de tendance

  5. Laurent Gosse 13 septembre 2009 à 11:52

    Bon ben je vois que je n’ai rien d’intelligent à ajouter, les lecteurs font tout eux-memes! :-)
    Plus sérieusement, je commence à voir les choses de la façon suivante: Elliott fonctionne généralement très bien sur une échelle de quelques mois ou plus (parfois des années, comme sur le marché de l’or en $ pour lequel j’ai une vague elliottiste parfaite avec les ratios et les probabilités entre 2001 et 2006). Toutefois, il manque un outil à court terme, simplement pendant les périodes pendant lesquelles on n’arrive pas à se décider sur la nature de la vague en cours; c’est typiquement le truc qui m’a mis dedans pour ce rebond de bear market pendant lequel j’ai cherché entre un expanding triangle, un expanded flat, ou autre chose. La vérité, d’ailleurs est qu’encore aujourd’hui, je ne sais pas quel type de vague on a fait.
    Si ça vous intéresse, je peux poster régulièrement les indices habituels en heikin ashi (c’est un cauchemar à programmer manuellement sur prt, donc avis aux amateurs); aujourd’hui, j’observe que l’on renifle par le bas des niveaux de fortes probabilités sur le Dow et le SP500. Si on avait une bougie rouge en hebdo la semaine prochaine en heikin ashi, ça pourrait bien constituer un bon signal de retournement vu la configuration surachetée des indices.

  6. Le Gaulois 13 septembre 2009 à 13:23

    Je pense qu’il y a des conditions de marché volatile, instable et qu’aucun indicateur technique permet d’anticiper la suite. On a vu de superbes ETE non validées. Dans ce cas il faut attendre que les fondamentaux prennent le dessus. Si le marché de ces derniers mois est manipulé grande échelle comme on le soupçonne maintenant et par seulement quelques intervenants, il est donc artificiel. Les graphes ne correspondent plus à marché mais à un jeu sans règles connus. On choisi juste d’être un pion si on met le nez dedans.
    Les gérants de fond sur BFM ont l’air tout aussi dubitatif.
    Pour les graphes à toi de voir au cas par cas le plus clair.
    Tu peux demander un code démo pour essayer une platform gratos chez un courtier qui fais du CFD. Ils doivent être toutes équipés en Heikin Ashi.
    Attention à l’addiction, certaine platform son bien foutu!
    Je donne le mien par mail.

  7. eric F 13 septembre 2009 à 13:50

    Laurent,
    je ne sais si je vous ai bien compris:
    « (c’est un cauchemar à programmer manuellement sur prt, donc avis aux amateurs) »
    Il suffit de mettre prix en style « heikin ashi ».

  8. Laurent Gosse 13 septembre 2009 à 14:21

    @eric: vous avez raison! Je ne savais pas que cette fonction était implémentée directement sur PRT. Je l’ai donc reprogrammée pour rien … (mais au moins j’ai bien compris comment ce truc marche)

  9. francis 14 septembre 2009 à 14:45

    C’est bien vrai Le Gaulois et quand on le joue sur PRT sous Heikin-Ashi System, c’est perdant

  10. Laurent Gosse 14 septembre 2009 à 17:53

    C’est moi ou bien on commence à avoir des mèches basses sur ces bougies HA vertes en journalier sur les indices européens ?

  11. Le Gaulois 14 septembre 2009 à 19:07

    Messe basse sur les mèches basses…
    Sur l’

  12. Le Gaulois 14 septembre 2009 à 19:31

    Notons que le brut perd son jus donc la reprise perd du souffle.

  13. bull 14 septembre 2009 à 20:40

    ombre basse = force des haussiers

  14. Le Gaulois 18 septembre 2009 à 09:56

    @ Laurent
    Je ne sais pas si c’est un défaut de ma platforme mais quand je passe de ligne ou bougie vers le mode A.Hashi ça fait remonter le RSI.
    Peut-être que dans ce mode l’ombre est calculé dans le RSI.
    Y a t-il le même phénomène chez toi?

  15. Laurent Gosse 18 septembre 2009 à 16:30

    C’est normal. le rsi mesure (attention aux maths!) la proportion moyenne de la partie positive de la dérivée en temps rapportée à la valeur absolue de cette dérivée. Comme les Heikin Ashi ont des tendances plus stables, tu as des bougies d’une meme couleur pendant plus longtemps: des bougies d’une meme couleur, ça fait une dérivée temporelle positive nettement plus prépondérante, et donc un rsi plus grand en période de hausse soutenue.
    Si tu le prends en période baissière, tu auras probablement un rsi HA plus bas que le rsi normal.

  16. Le Gaulois 18 septembre 2009 à 17:42

    OK je visualise donc penser qu’on a encore un peu de gras quand on touche le RSI!

  17. CSS 1 octobre 2009 à 13:42

    @ Laurent — en esperant que tu ne te sois pas fait flinguer par les banquiers mecontents de tes analyses…
    High-Frequency Distraction
    By Ron Insana
    Portfolio Manager
    7/27/2009 11:40 AM EDT
    The New York Times and The Wall Street Journal are taking aim at a new form of computerized trading known as « High Frequency » trading. The algorithm-based trading is allegedly an illegal form of front-running, as high-frequency traders hook into exchange computers and use « flash trades » to suss out incoming order flow and use the lightning speed of their own programs to jump ahead of customer orders. Critics argue that individual investors are at a distinct disadvantage for this reason and a variety of others. The proximity of high-frequency computers, which can be placed next to exchange computers for a fee, allows for an almost-osmotic transfer of information. Senator Charles Schumer (D, N.Y.) is asking the SEC to ban « flash trades, » which are phony orders placed by high-frequency programs that aim to fool market participants into entering orders. The programs jump in front of customer orders and gain a trading advantage. If that is indeed what is happening, it qualifies as « front-running, » an illegal practice on Wall Street. If high-frequency traders are just faster than everyone else and not illegally jumping in front of others or paying off the exchanges to get preferential trading treatment, then this new area of technology-based trading is no less legitimate than the use of the telegraph, the telephone, the ticker, computers, handheld devices or older-style « black box » or « dark pool » programs that give sophisticated traders the ability to simply trade faster. I’d prefer that regulators look into whether a firm like Goldman Sachs (GS) — whose former executives continue to run the New York Stock Exchange (NYX) ; advised on the merger between NYSE and Archipelago, and formerly owned a portion of the combined entity; own Speer, Leeds & Kellogg, the largest specialist firm on the Big Board floor; and control the greatest number of seats in the equity markets — unfairly view order and information flow ahead of its customers and clients. I am far more concerned about that than I am about the emergence of « high-frequency » trading. But the press won’t touch that topic. It’s easier to go after the dreaded speculators and dark pool traders than lose access to the most profitable and prestigious firm on Wall Street.

  18. julio Ludovic 8 septembre 2011 à 12:48

    Bonjour ;
    voil

  19. Marie 22 décembre 2012 à 15:29

    Hi Asher,It is an honor to have you here buddy. you are right, it was a 4Hr chart and exit was not quite clear. i replaced it with the 1Hr inesatd.i move my stop with the previous heiken candle\’s open and as it is clear now, price hit my stop and moved a little bit higher. but it is still in the same range and it does not worth the nerve racking wait for it to break to the upside. i have set alarms and will jump in if the alarm is triggered.Once again, i am proud to see you here and will appreciate if you drop by from time to time.Cheers.

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