Un bon indicateur pour anticiper les fins de rebonds techniques (voire paradoxaux) et les plus-bas dans les corrections balèzes est l'indice de volatilité VIX. Ci-contre, vous pouvez voir une évolution de cet indice sur toute l'année écoulée (trouvée sur ce site); particulièrement intéressante est la comparaison avec son indice de base, le S&P 500. La corrélation négative est évidente et la baisse du VIX de ces derniers jours renforce l'idée de reprendre progressivement des positions baissières sur les marchés actions. Bien entendu, la pause de fin d'année a contribué à faire s'effritter la volatilité, mais les nouvelles économiques restent mauvaises. Le comportement du VIX sur les planchers du second semestre 2008 pourra etre un élément à suivre dans les premières semaines de 2009.
La nervosité ambiante ...
2 Commentaires
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Pour le bénéfice de tout le monde:
30 décembre 2008 à 13:52Laurent, tu devrais essayer de vulgariser tes propos; on pourrait ainsi apprendre quelquechose...
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Pour info.
http://www.lobourse.com/analyses-du-cac40.php
30 décembre 2008 à 19:27Ajoutez un commentaire
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